经济学院吴优博士和通讯作者刘晓雪副教授合作在 Finance Research Letters发表的论文Time-frequency volatility connectedness between fossil energy and agricultural commodities: Comparing the COVID-19 pandemic with the Russia-Ukraine conflict于2024年11月14日入选经济与商学领域ESI热点论文和ESI高被引论文。热点论文（Hot Paper）是在过去两年内发表，并且最近两个月期间，受到引用的次数达到对应学科领域的全球前0.1％。高被引论文（Highly Cited Paper）是在过去十年内发表，受到引用的次数达到对应学科领域的全球前1％。Finance Research Letters为ABS 2期刊，北京工商大学认定的A2期刊。

作者简介：

吴优，北京工商大学经济学院贸经系讲师，硕士生导师，期货从业人员资格考试命题组成员。博士毕业于北京航空航天大学，长期致力于货币与汇率以及金融市场研究。在Energy Economics、International Review of Economics & Finance、Finance Research Letters、Economic Modelling和《金融研究》、《管理科学》等期刊发表20余篇论文。其中，ESI（经济与商学领域）热点论文1篇，ESI（经济与商学领域）高被引论文2篇。

刘晓雪，北京工商大学经济学院贸经系副教授，硕士生导师，DCE讲席教授，期货从业人员资格考试命题组成员，农业农村部糖料专家指导组成员、农业贸易预警救济专家委员会（食糖）首席专家、国家糖料产业技术体系产业经济岗位科学家。博士毕业于中国人民大学，长期致力于期货市场、农业经济和气候金融研究。在Finance Research Letters、Socio-Economic Planning Sciences和《国际贸易问题》《北京工商大学学报（社会科学版）》《现代财经》等期刊发表论文100余篇。主持教育部人文社科基金、北京自然科学基金、北京社会科学一般项目和北京市教委重点项目、农业农村部项目，同时担任国家社科基金重大项目子课题负责人。获得福建省第十届优秀社会科学成果奖三等奖。

论文摘要：

This paper uses the TVP-VAR frequency connectedness approach to compare the volatility connectedness induced by the COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine conflict. Both shocks induce increased connectedness, but the pandemic shock is stronger. High-frequency and medium-frequency connectedness dominate during the early stage of the pandemic, while low frequency connectedness dominates during the conflict. Moreover, fossil energy is the risk transmitter in the early phase of the pandemic, while agricultural commodities become the transmitter during the conflict. We should take precautions against risks contagion from fossil energy and agricultural commodities to the post-conflict economy, and prevent inflation and economic slowdown.

原文链接

https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.103866