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樊鹏英

 

    樊鹏英,女,2012年毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,获管理学博士学位,现任北京工商大学经济学院金融系副教授,金融工程教研室副主任,硕士研究生导师。主要研究领域有:巴塞尔新资本协议中违约概率和违约损失率的研究、衍生品定价及其风险管理,主要讲授课程有《金融学》、《金融工程》、《金融随机过程》。近年来在《Acta Mathematicae Applicatae Sinica English Series》、《系统工程理论与实践》、《数理统计与管理》、《统计与决策》等期刊发表论文多篇,主持并参与课题多项。

联系方式:fpy1230@163.com

论文成果:

1) Pengying FANSixin WU, Zilong ZHAO, Min CHEN. M-estimation for periodic GARCH model with high-frequency data, Acta Mathematicae Applicatae Sinica English Series(SCI),2017.

2) 樊鹏英,陈暮紫等,基于非参数估计的权证定价方法及应用,系统工程理论与实践(EI,CSSCI,CSCD),2013.

3) 樊鹏英,吴武清等, 稀释效应、非参数修正和中国股本权证的定价,数理统计与管理(CSSCI),2014.

4) 樊鹏英,李楠等. 农村信用社信贷违约识别模型及其应用,数学的实践与认识(CSCD),2014.

5) 樊鹏英,陈敏我国股指期权的非参数修正定价研究,价格理论与实践(CSSCI),2014.

6) 樊鹏英,陈敏. 基于样条估计的非参数修正权证定价研究,统计与决策(CSSCI,2015.

7) 樊鹏英,吴武清等中国对外出口的经济影响分析:长期均衡关系、汇率的外生影响,数学的实践与认识(CSCD),2015.

8) 刘亚明,樊鹏英.陈敏我国股指期权对现货市场的波动性影响研究,数学的实践与认识,2017. 通讯作者

9) 樊鹏英,兰勇,陈敏.高频数据下基于PGARCH模型的VaR估计方法及应用,系统工程理论与实践(EI,CSSCI,CSCD2017.

10) 樊鹏英,张嘉为等. 基于行业分析的商品期货套利策略研究,第八届风险管理与金融系统工程国际学术研讨会,2010.

11) 李楠,樊鹏英等.新资本协议下基于半参数估计的商业银行市场风险VaR研究,数理统计与管理(CSSCI),2014.

12) 李楠、吴武清、樊鹏英、陈敏.宏观审慎资本监管对信贷增长影响的实证研究,管理评论.

13) 吴武清,樊鹏英等.多样性解答择优问题的统计对策,数理统计与管理(CSSCI),2015.

专著:

《基于非参数估计的权证定价方法研究》,樊鹏英著,中国经济出版社,220千字,2013.7.

课题:

1) 主持北京工商大学青年教师科研启动基金项目:Model-Guided非参数修正权证定价方法研究及其应用(QNJJ20123-11),2013-2015,已结项;

2) 主持北京工商大学两科基金培育项目:京津冀低碳协同发展背景下碳减排政策的最优决策研究,2016-2018;

3) 参与国家社科基金一般项目及青年项目:我国基础设施建设项目多元化市场融资模式的关键路径设计研究(14BJY197),2014-2017

4) 参与北京市社会科学基金研究基地青年项目:重大事件对北京市生猪及猪肉价格波动的影响研究(13JDJGC053),2013-2015

5) 参与一般纵向项目:中西部地区承接产业转移的金融支持模式与政策研究(FD2013-47-42),2013-2014.